深度专题117：掘金机构调研事件选股策略

创建于 2025-05-13T10:32:44.317333+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:16.663646+08:00

摘要

本报告系统分析机构调研事件中的多维因子表现，构建基于调研前60日成交量t值和距下个业绩发布日期时间差的多事件选股策略。策略回测显示2016年至2022年累计收益259%，年化超额22.5%，月度胜率达63%，证明合理挖掘机构调研信息可获得显著超额收益[page::0][page::16][page::18]。

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