钢铁行业基本面量化之子行业比较研究

创建于 2025-07-20T23:54:52.854895+08:00 更新于 2025-07-21T00:50:40.045461+08:00

摘要

本报告基于板材、长材、特钢、铁矿石四个钢铁子行业构建基本面量化择时模型，通过对供给、需求、库存三维指标的构建，实现了对行业β收益的有效增强。普钢在需求旺盛期表现优异，特钢在普钢景气下行阶段表现更稳健，铁矿石价格相对上涨时产业利润向上游倾斜，四大模型组合策略2014-2022年回测收益显著优于中信钢铁指数，超额收益达497% [page::0][page::3][page::7][page::17][page::18]。

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