市场弱有效性检验与择时战场选择：以真假序列识别为起点基于量价的主动投资研究框架
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摘要
本报告基于卷积神经网络模型，通过真假序列识别方法验证市场量价序列是否存在可识别模式。模拟实验确认网络能识别不同复杂度的收益率模式，且可视化技术揭示模式位于序列特定局部。实证研究显示股指日频收益率近似随机，分钟频收益率存在显著模式，尤其集中于开盘后30分钟和收盘前1小时；个股及因子日频难以识别模式，股指期货、中高频商品期货表现较好。统计检验与机器学习结论一致，说明市场有效性受交易制度及时间频率影响，为主动投资择时提供新视角。[pidx::0][pidx::4][pidx::8][pidx::29]
