关联规则在金融市场中的应用——国泰君安2015年金融工程投资策略
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摘要
本报告系统性运用关联规则方法发现金融市场中行业间的联动与轮动规律，结合对2012-2014年样本内和样本外的跟踪验证，量化展示了行业轮动策略在历史数据中的高胜率和稳健收益，行业轮动累计超额收益达78%，胜率达90%。报告还针对日内轮动掘金发现早盘拉升行业带动其他行业后续上涨，相关规则胜率高达86.67%。未来将融入更多事件数据，提升规则稳定性和适用性[page::1][page::14][page::16][page::17][page::22]
