Beta猎手系列之十三：多种类、多周期事件化的开放式择时框架

创建于 2025-09-25T17:16:57.019645+08:00 更新于 2025-09-25T17:23:03.755440+08:00

摘要

报告提出了一种基于多指标、多事件的全自动化择时框架，通过事件驱动生成择时信号，兼顾稳健性与泛化能力。框架采用三层结构：数据选择与滤波、指标预处理及方向判断、事件化信号构建并加权合成，支持多标的适用，避免过拟合。以中证A500为例，基于量价、宏观、期权、两融、基本面和资金流指标集均实现超额收益，合成策略年化收益达10.61%，Sharpe为0.813，多指数回测显示显著超额表现。行业指数回测揭示需针对性指标集优化，进一步提升效果 [page::1][page::4][page::9][page::18]

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