质押式回购日内择时策略研究

创建于 2025-07-21T19:12:09.387353+08:00 更新于 2025-07-21T20:50:46.713770+08:00

摘要

本报告系统研究了交易所质押式回购市场中GC001品种的日内价格特性及价格行为，分析了价格在开盘、尾盘的分布规律，并围绕价格特点设计了基于Logit回归和决策树的择时策略。策略回测显示，择时策略有效提升逆回购收益率，具有较强的实践应用价值 [page::0][page::6][page::8][page::14][page::16][page::25]

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