量化轮动：指数池扩容的组合方案

创建于 2026-03-20T17:08:00.768966+08:00 更新于 2026-03-22T00:48:10.650744+08:00

摘要

报告提出在周频量价行业轮动模型基础上，增加“主题指数信号加权”模块，通过两种合成方法（行业市值分布加权与成分股动态beta加权）把新兴主题指数纳入轮动池，实证显示以成分股滚动beta加权合成的信号能显著提升构建的轮动组合相对中证800的超额收益与风险收益比，且该方法适用于成分历史较短的主题指数与ETF拓展场景 [page::0][page::2][page::3]

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