智能化选基系列之二：风格轮动型基金的智能识别与量化优选
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摘要
本报告针对A股市场风格持续轮动的现象，创新构建了多维度风格因子体系，智能识别出风格轮动型基金，并通过截面风格收益因子和主动轮动收益因子对其未来业绩进行量化优选。优选组合在2016年至2023年1月实现6.57%的年化超额收益率，信息比率0.90，显著跑赢偏股混合型基金指数，验证了轮动型基金优选的有效性和策略的稳定性 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::7][page::9][page::10][page::11]
