使用量价、基本面与资金面因子构建行业轮动模型―行业轮动研究之八

创建于 2025-07-22T06:36:33.473367+08:00 更新于 2025-07-22T06:42:27.529086+08:00

摘要

本报告基于量价、基本面和资金面三类因子，融合构建复合行业轮动模型，实现年化超额收益10.8%，信息比率1.243，胜率59.5%。复合因子显著优于单因子，具备较强的防御属性和市场适应性，模型在2017、2019、2020年表现优异，未来将持续优化与扩展因子组合[page::0][page::4][page::14][page::16]。

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