A Linear Algebra Primer for Financial Engineering
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摘要
本报告系统介绍了金融工程中重要的数值线性代数方法，包括LU分解（含行主元）与Cholesky分解，及其在计算贴现因子、解线性系统、立方样条插值、协方差矩阵估计及最小方差投资组合等金融应用中的关键作用。详细论述了矩阵运算、特征值分解，及正定矩阵判定等基础内容，为金融风险管理和量化投资提供了理论及算法基础 [page::2][page::6][page::12][page::42][page::161][page::252][page::266][page::291].
