融资融券趋势中线组合策略

创建于 2025-07-18T17:37:49.738130+08:00 更新于 2025-07-18T19:18:37.871990+08:00

摘要

本报告基于融资融券业务快速发展背景下，提出并测试了基于EMA均线与CCI通道相结合的中线趋势择时系统，结合高Beta股票选股策略构建融资融券趋势中线组合。经过2006-2012年的历史回测，组合表现出优异的风险收益特征，年化收益高达70%以上，最大回撤控制在合理范围，并在不同市场阶段均具有较强的适应性。该策略交易频率适中，持仓周期约为1个月，实盘运作受限于选股规模。[page::0][page::2][page::4][page::5]

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