On Quantum Ambiguity and Potential Exponential Computational Speed-Ups to Solving Dynamic Asset Pricing Models
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摘要
本论文提出利用量子计算算法求解动态非线性资产定价模型，理论上可实现对高维积分方程的指数级加速。通过将均衡资产定价解表示为量子态，结合量子测量理论和统计决策理论，建立了面对模型选择和参数不确定性的量子决策框架。实证部分涵盖CRRA、递归效用与含随机波动率、罕见灾难等多种资产定价模型，利用基于量子算子的测量方法刻画模型的拟合误差和不确定性，展示了量子算法在金融工程中的巨大潜力与未来应用前景 [page::0][page::3][page::4][page::23][page::29].
