Derivatives of Risk Measures

创建于 2025-05-12T15:53:31.352011+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:29.302065+08:00

摘要

本报告系统地推导了连续与离散投资组合损失随机变量的各种风险度量（包括VaR与预期短缺ES）的一阶与二阶偏导数，提出了基于极限理论的重尾损失变量一阶和二阶条件矩的渐近结果，丰富了风险度量敏感性分析和资本分配的理论基础，为风险管理与投资组合优化提供实用数学工具[page::0][page::4][page::8][page::16].

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