Probabilistic models and statistics for electronic financial markets in the digital age
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摘要
本报告综述了离散观察半鞅的统计方法及其在电子金融市场的应用，重点分析了三个方面：基于极值理论的价格跳跃检测及新型Rényi统计检验，粗糙分数随机波动率及其正则性辨识的极限，和带一侧市场微观结构噪声的极限价模型。报告还融合经典概率统计方法为金融市场风险管理和高频数据分析提供方法论支持 [page::0][page::4][page::11][page::14][page::20][page::23][page::25][page::28]
