【固定收益】固收量化日内系列之一: 基于趋势强度与动量拐点的TL合约日内量化策略研究
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摘要
报告针对TL主力合约构建两类日内量化策略：一类基于ADX衡量趋势强度并结合+DI/-DI动能差在趋势增强时建仓、趋势减弱或价格极端时平仓；另一类基于DIF/DEA交叉与BAR柱状图高度变化捕捉动量拐点进行开平仓及加减仓决策。回测显示两策略均为短周期持仓（约30分钟至1小时），单策略年化在3.61%–4.84%区间，等权复合后年化4.31%，复合后风险和收益均有改善，最大回撤约1.17%且夏普显著提升，提示短周期TL日内交易在2025年波动环境中具备可操作性但回测基于历史数据存在样本风险 [page::0]
