Bid–Ask Martingale Optimal Transport
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摘要
本文提出 Bid–Ask MOT（BAMOT），在经典 Martingale Optimal Transport 框架中引入对期权买卖价差（bid–ask spread）的约束，使模型边际分布仅需位于买卖边际之间的凸序列，从而获得更现实的衍生品稳健价格界与等价的强对偶表述；我们证明了单一到多期的强对偶性并给出当买卖价差收敛为零时 BAMOT 收敛至经典 MOT 的一致性与定量收敛率（线性或平方根速率），并用合成与真实 SPX 数据示例验证方法论与数值影响 [page::4][page::22]
