加权影线频率与 K 线形态因子

创建于 2025-09-23T16:32:41.950448+08:00 更新于 2025-09-23T16:38:17.649714+08:00

摘要

本文基于量化识别和加权计数方法，构建加权上下影线频率因子及2K线形态因子，实证显示2K形态因子与股票未来收益正相关，年化收益22.35%、夏普比率1.83，优于影线因子。2K形态因子与传统因子相关性低，能提供新的选股信息，适用于A股市场主流宽基指数成分股 [page::0][page::8][page::9][page::10][page::12][page::16][page::17]

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