小微盘风格表现不佳，V型处置效应类因子表现较好 高频和行为金融学选股因子跟踪周报（20250829）
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摘要
本报告系统跟踪2025年8月29日前后中国股票市场风格及高频与行为金融学选股因子表现，发现小微盘股表现弱势，微盘股/大盘股、亏损股/绩优股、低价股/高价股风格均处于历史高位分位数。高频因子中，流动性类Gamma因子和LSIIIiq因子表现优异，行为金融学中V型处置效应类因子TL表现最突出。详细回测各因子自2010年以来长期有效，报告基于月频低频因子构造与多空收益分析，为投资者筛选潜力选股因子提供量化依据[page::0][page::1][page::5][page::8][page::13][page::18][page::19]
