金融工程：戴维斯双击、净利润断层与沪深300增强组合策略研究
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摘要
本报告系统梳理并回测了戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强组合三类量化选股策略。戴维斯双击策略强调低估值成长股的PE与EPS双击效应，2010-2017年回测年化收益26.45%。净利润断层策略结合业绩超预期及公告跳空行情实现年化28.55%的收益，显著超越基准指数。沪深300增强组合通过构建PBROE与PEG因子捕捉价值与成长偏好，回测和实际表现均稳定超额收益。三策略风险控制合理，收益稳健，适合构建指数增强型股票组合 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
