The Hybrid Forecast of S&P 500 Volatility ensembled from VIX, GARCH and LSTM models
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摘要
本报告针对S&P 500指数波动率预测，研究了GARCH模型、LSTM神经网络、两者的混合模型及加入VIX指数的增强混合模型。实证分析覆盖2000年至2023年数据，结果表明混合模型，尤其是结合VIX输入的LSTM-GARCH模型，在提高波动率预测准确性方面显著优于单一模型，提升风险管理及投资决策的有效性[page::0][page::20][page::22][page::34]。
