DELPHYNE: A PRE-TRAINED MODEL FOR GENERAL AND FINANCIAL TIME SERIES
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摘要
本论文提出Delphyne，首个针对通用与金融领域时间序列任务均表现优异的预训练模型，针对时间序列跨领域负迁移问题设计了一系列架构改进，并实证展示了其在多维度金融预测、概率量化及异常检测任务中的领先性能。[page::0][page::1][page::3][page::5][page::6][page::7][page::9][page::10]
