基于行业景气变化因子的择时策略

创建于 2025-07-18T19:02:21.787187+08:00 更新于 2025-07-18T21:14:44.357497+08:00

摘要

本报告基于行业中观因子的变化率（ROC），构建改进的行业景气变化因子，通过分位数阈值处理提取行业景气变化信号，制定大盘择时策略。策略在2018年至2022年测试期间，累计超额收益达11.03%，夏普比率达到1.42，且对阈值选择和训练集划分稳定性较强，显示策略调整合理且具备较好稳健性 [page::0][page::2][page::6][page::7][page::10][page::11][page::12]。

速读内容

深度阅读