根据 ROE 预测值期限形态及其变化进行选股

创建于 2025-07-15T15:48:25.153241+08:00 更新于 2025-07-15T16:27:56.707911+08:00

摘要

本报告基于ROE预测值FY1和FY2的期限结构及其形态变化，构建因子进行股票选股。结果显示，ROE预测值变化因子在行业市值成长中性化后的多头组年化收益超17%，明显优于万得全A和分析师一致预期调幅因子。同时，三种针对未被分析师覆盖股票的增速填充方法虽具有一定逻辑性，但估计结果精度不足，填充后股票池的因子效果不佳，提示覆盖缺口中的盈利预测存在较大难度[page::0][page::3][page::12][page::16]

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