沪深300指数成分股配对交易策略研究

创建于 2025-07-16T18:29:19.899651+08:00 更新于 2025-07-16T18:52:31.827084+08:00

摘要

本报告基于沪深300成分股，构建多种配对交易模型，检验其在2008年至2010年间的风险收益特征，优化模型最大年化收益达29.25%，最大连续亏损控制在4.73%。报告详细阐述了配对选股、价差监控及止损策略，并对不同行业配对盈利情况进行了系统分析，为统计套利策略应用提供了实证支持[page::3][page::4][page::8][page::13][page::15][page::17]。

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