Information Entropy of the Financial Market: Modelling Random Processes Using Open Quantum Systems
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摘要
本文提出利用开放量子系统框架，通过Von-Neumann熵度量金融市场信息熵变化，探索市场价格随机演化的非经典动力学模型。文章证明量子概率模型能区分相同概率分布但信息含量不同的市场状态，并通过Lindblad主方程构建Markovian和非Markovian的市场状态演化，演示经典扩散和非高斯扩散过程，数值验证信息熵对分布演化及峰态系数的显著影响，为金融随机过程建模提供了一种更灵活的量化方法[page::0][page::25][page::26][page::27]
