Using CPI in Loss Given Default Forecasting Models for Commercial Real Estate Portfolio
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摘要
本文针对商业地产贷款（CRE）违约损失率（LGD）预测难题，提出了以CPI为领先指标的创新方法。通过分析CPI与利率及CRE市场销售价格的相关性，依托JPMC内部数据和多种统计模型，证明纳入CPI指标能显著提升CRE LGD模型准确性，尤其有效缓解早期经济下行的损失低估问题。[page::0][page::2][page::9][page::14][page::18]
