金融工程：投资者偏好300增强及两大量化策略表现分析
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摘要
本报告详细介绍了三大基于投资者偏好构建的量化策略——戴维斯双击策略、净利润断层策略和沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过买入低PE、成长潜力强的股票，实现EPS与PE的双击，2010-2017年回测年化收益26.45%。净利润断层策略聚焦业绩超预期及股价跳空共振，年化收益率35.94%。沪深300增强组合基于PBROE及PEG因子构建，长期超额收益稳定。三策略均显著超越基准指数，回撤控制相对合理，为投资增强提供有效模型支持[page::0][page::2][page::3][page::4]。
