港股优选：技术面、资金面、基本面——开源量化评论（50）
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摘要
本报告围绕2021年以来港股市场低估值背景，结合技术面、资金面、基本面因子，构建港股通优选组合。研究发现动量类因子在港股表现优于情绪类因子，资金面因子选择银行系成交金额占比因子效果最佳，基本面以标准化预期外盈余（SUE）因子为主。三因子融合组合回测显示多空对冲收益稳定且创历史新高，年化ICIR达1.85，年化收益率24.49%[page::0][page::2][page::6][page::9][page::10][page::11]。
