Profit Maximization In Arbitrage Loops
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摘要
本报告针对去中心化交易所（如Uniswap V2）中的循环套利机会，首次引入基于中心化交易所价格的“货币化套利利润”概念，提出三种策略即MaxPrice策略、MaxMax策略和凸优化策略，以最大化套利利润。通过理论推导和实证数据表明，MaxMax策略优于传统仅选单一代币策略，而凸优化策略在理论上利润最高且实证中与MaxMax策略利润相近，为套利策略设计提供了系统性和高效的解决方案。[page::0][page::1][page::4][page::5][page::6]
