日内突破模式及其资金管理的多重比较研究
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摘要
本文系统研究了基于沪深300股指期货的开盘区间突破日内交易策略，以三类区间计算方式与三种止损止盈资金管理机制组合形成的9个策略进行全样本与分样本内外的严格测试。实验结果表明，以Dual Thrust定义区间变量DRange计算的策略表现最优（DT08策略），年化收益稳定在20%以上，且整体日均交易次数低于1，胜率30%至50%不等。资金管理中，移动止损点至成本价显著提升表现，而跟踪止盈改善有限。参数稳定性好，样本外表现突出，最大回撤控制在5%-8%范围内，有效控制了风险 [page::0][page::3][page::7][page::8][page::11][page::16][page::22]。
