移动大数据应用：基于金融活动指数的量化选股策略
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摘要
本报告基于杭州数行科技提供的移动大数据中的金融活动指数，构建覆盖中证1000指数成分股的量化选股策略。利用金融活动指数边际变化捕捉机构投资者调研热度，实证结果显示金融活动指数增长组表现优异，构建的多头组合年化收益显著超越基准。进一步结合多因子方法，构建的增强组合取得22%以上年化超额收益，信息比率达3.61，表现稳健。移动大数据丰富且高频，有效弥补传统机构调研数据的时效性和完整性限制，为选股策略提供新的数据支持与优化空间[page::2][page::6][page::15][page::16][page::17]
