Cylindrical Projections of Occupied Diffusions
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摘要
本研究提出并分析圆柱投影法，将占用流从无限维的状态空间投影到可控的有限维系统，保留路径依赖的关键信息。作者给出强收敛性与收敛速率，给出 Euler–Maruyama 离散化的实现方案，并在 Cranston–Le Jan 自吸引扩散以及局部占用波动 LOV 模型等金融应用中验证数值性能。还给出弱误差分析及其对 Monte Carlo 估计与期权定价的影响，为路径相关的金融模型提供一类通用且可控的数值工具 [page::1][page::5][page::12][page::21]
