Mean Field Game of Optimal Tracking Portfolio
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摘要
本报告研究基于资本注入进行基准跟踪的均场博弈（MFG）模型，解决了大量竞争基金管理者相对表现关心的最优投资组合问题。通过将带约束的MFG问题转化为等价的无约束问题，引入反射态过程和对偶扩散过程构建最优反馈控制策略，并基于固定点论证均场均衡（MFE）的存在性和唯一性。量化分析表明，初始财富水平对注资策略有决定性影响，且投资反馈函数随财富增加而递减，体现了均衡下的动态策略调节 [page::0][page::1][page::6][page::9][page::12][page::14][page::19]
