动态预期+股价动量反转之选股策略

创建于 2025-07-22T21:57:47.133783+08:00 更新于 2025-07-22T23:34:39.833980+08:00

摘要

报告基于沪深300股票池，修改并优化了动态预期选股模型，引入动量与反转因子探索增强策略。实证发现，长期反转因子（182日、365日）显著跑赢指数，动量因子表现一般，且在动态预期选股流程中加入动量反转未显著提升整体收益。动态PEG选股指标表现最佳，结合行业权重优化等策略或提升收益。报告附实证图表及详细选股名单供参考 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::7][page::8]

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