基于北上资金持股的天弘基金行业ETF轮动策略
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摘要
报告基于北上资金持股及流向数据，构建了北上资金偏好因子与流向因子，合成ETF轮动因子，围绕天弘基金旗下6只主题行业ETF构建轮动组合。回测结果显示该组合年化收益20.19%，超额收益8.95%，夏普比率0.72，因子IC均值为13.40%，展示了ETF行业轮动的有效性与外资对行业收益预测的显著作用，具有较高投资价值和风险提示[page::0][page::3][page::7][page::8][page::10][page::11][page::12]。
