金融工程 戴维斯双击策略及量化组合回测报告
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摘要
本报告介绍了三大量化股票策略：戴维斯双击策略通过低估值买入高成长股获得EPS和PE双重提升，2010-2017年年化超额收益超21%；长线金股策略基于盈利动量和业绩预告构建组合，七年均实现超18%超额收益；动态反转策略则利用市场下跌后反弹信号构建反转持仓，年化超额近20%。三策略均显著超越中证500基准，具有良好稳定性和收益回撤比，为A股量化投资提供有效工具。[page::0][page::2][page::3][page::4]
