计算隐含波动率：日历日还是交易日？

创建于 2025-07-22T18:52:11.697481+08:00 更新于 2025-07-22T21:05:41.055869+08:00

摘要

报告研究了隐含波动率计算中采用日历日与交易日两种方式的差异，实证结果表明两种计算方式对隐含波动率的影响较小，市场波动率下跌行情并非由于计算方法变化所致。同时，报告回顾了近期50ETF及期权市场的交易状况和波动率趋势，并详细介绍了多种基于50ETF期权的交易策略及其近期收益表现，为期权投资提供了参考依据。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::11][page::15]

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