稳中求进，攻守兼顾——金融工程2023年中期投资策略
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摘要
报告深入分析2023年上半年A股及基金市场行情，披露了量化因子表现、行业轮动及资金流向等重要特征，并系统介绍了基于相似预期差、多因子量价模型的行业配置策略，结合“中特估+”选股模型构建多主题国企量化投资组合，实现超额收益。报告还提出2023下半年“核心-卫星”配置策略，强调以稳健的低估值国企为核心，大力布局人工智能等成长性行业，提出具体优选因子和组合持股，展现较好风险调整收益表现，为投资者提供切实参考 [page::2][page::5][page::20][page::21][page::26][page::33][page::38][page::41][page::44]
