金融工程 戴维斯双击策略
创建于 更新于
摘要
本报告介绍了三大量化策略组合：戴维斯双击策略、净利润断层策略和沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过低市盈率买入成长潜力股，实现EPS与PE的“双击”，2010-2017年间年化收益26.45%，今年以来超额中证500指数33.31%。净利润断层策略结合业绩超预期与跳空行为选股，年化收益36.43%，今年超额基准10.29%。沪深300增强组合基于PBROE和PEG因子构建，历史表现稳健，今年超额5.66%。各策略均展现较好风险调整收益，适合不同投资者偏好[page::0][page::2][page::3][page::4]。
