“技术分析拥抱选股因子”系列研究（五）——CPV因子移位版，价量自相关性中蕴藏的选股信息
创建于 更新于
摘要
本报告基于分钟级价量数据，深入研究价量错位关系及价、量自相关性，构建了多种差分相关性因子CDPP、CDPDP及CDVDV，并在全A股范围内进行回测，结果显示这些因子在选股上具有显著稳定的超额收益和信息比率，优于传统CPV价量相关因子，尤其合成因子CDPDP'取得31.91%年化收益和3.68信息比率，展现较强的盈利能力和风险控制效果[page::0][page::3][page::7][page::12][page::18][page::20][page::21]
