传统因子如何通过线性转换增强因子表现？

创建于 2025-04-29T10:38:04.495985+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:16.384462+08:00

摘要

本报告旨在缓解传统基本面因子面临的收益稳定性下降，通过分段线性近似和线性插值两种插值类线性转换方法对传统细分因子进行改造，基于转换效果重构传统大类因子，显著提升多空组合年化收益率及夏普比率。提出组合区分度与分布稳定性两个因子评价指标，辅助筛选适合转换的因子，提高转换效果的稳定性和预测能力[ pidx::0][pidx::3][pidx::6][pidx::10]。

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