Exploring different subtypes of recurrent event Cox-regression models in modelling lifetime default risk: A tutorial
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摘要
本教程性论文比较并校准了三类用于估计贷款终身违约概率的Cox回归子模型（TFD、Andersen-Gill、PWP），提出并实现了若干可复用诊断工具（resolution rate、clustered tROC-extension）并通过南非按揭数据验证模型性能，结论为：PWP 在估计组合层面期结构上略优于 TFD，AG 偏差较大应谨慎使用 [page::0][page::21][page::22]
