基于趋势跟踪的大类资产配置策略――金融工程专题报告
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摘要
本文以沪深300、中债国债总财富指数、SGE黄金9999、标普500及货币市场基金指数为代表资产，采用时序动量趋势跟踪方法分别构建大类资产配置及结合风险平价的改进策略。回测结果显示，单纯基于时序动量的配置策略显著提升了夏普比率至0.7-0.8，而结合风险平价配置后夏普比率进一步提升至约1，显著优于等权基准及传统风险平价策略。该方法有效改善了收益风险比，适合大类资产组合的动态配置 [page::0][page::6][page::7][page::8][page::11][page::12][page::13][page::14]
