风险配置新思路：宏观风险平价策略

创建于 2025-07-21T02:14:10.566610+08:00 更新于 2025-07-21T04:21:55.296735+08:00

摘要

本报告基于宏观风险配置框架，系统研究宏观风险纯因子组合、最小宏观风险暴露组合及宏观风险平价组合，实证表明宏观风险平价组合较传统资产风险平价组合具有更优收益、风险控制及夏普比率，超额收益源于宏观因子相关性更低及潜在夏普率更高，为宏观风险的科学分散提供新视角[page::0][page::3][page::15]。

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