Quantum-Theoretical Re-interpretation of Pricing Theory
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摘要
本论文基于海森堡的“仅观察量”原则，摒弃金融模型中的不可观测信息变量，建立了以价格状态转移为核心的量子数学框架，用算子代数和频率差定义金融定价动力学。构造了完备正的、具有平移协变性的Lindblad半群，将风险中性条件引入非局部跳跃定价偏微分方程，实现了对BSM模型的扩展与归纳。文中还通过实证数据逆傅里叶变换重建了风险中性一步转移核，利用Esscher变换进行风险中性调整，验证了该模型的统计表现与蒙特卡洛预测的有效性 [page::0][page::15][page::23].
