新闻舆情数据选股能力初探 | 开源金工

创建于 2025-05-15T10:53:35.272792+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:16.356797+08:00

摘要

本报告聚焦新闻舆情数据在量化选股中的应用价值，基于通联数据487万条新闻情感评分构建$\Delta MS_N$因子，实证发现该因子在中证500选股域上表现优异，尤其以回看20天数据的变化量表现最佳，年化收益率可达12%，且与传统因子相关性较低，具备独特的Alpha贡献能力，为突破因子拥挤困境提供了重要路径[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]。

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