Pricing Discrete and Nonlinear Markets With Semidefinite Relaxations
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摘要
本文提出通过半定规划（SDP）松弛对含有离散决策与非线性约束的非凸市场进行凸化，并从松弛对偶解导出边际价格以作为报酬信号，利用扩展的包络定理证明在有界选择集下 SDP 强对偶成立，从而可用松弛的对偶导数作为需求的边际价格；在供需线性进入右端项时，证明了因子价格导致的“失去机会成本（LOC）”以松弛最优差为上界，数值实验表明在 IEEE 基准实例中 SDP 定价较固定二元定价平均将 LOC 降低约46% [page::0][page::11][page::22][page::27].
