价值、成长风格轮动与 FOF 策略构建 —金融工程专题报告
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摘要
本报告基于多因子综合打分方法，构建价值与成长风格轮动模型，并提出基于主动管理型基金指数的风格轮动FOF策略。通过市场环境、业绩增速差、估值及宏观指标等多因子测试，精准捕捉风格轮动信号。历史回测显示，轮动策略累计收益103.10%，年化收益12.53%，显著跑赢沪深300及价值成长指数，且风险控制良好。进一步将模型应用于基金指数构建及FOF策略，优化收益和风险特征，验证了模型的实用性和有效性 [page::0][page::2][page::9][page::11]。
