量价因子策略库 （更新）
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摘要
本报告系统介绍了中信建投智能量化策略团队构建的376个高频日频量价因子库，涵盖7类因子，重点通过IC、ICIR、多空组合表现评估因子有效性。大部分因子夏普率超过1，年化收益集中在10%左右，半数因子日换手率超100倍，反映了高频交易策略的特征。报告详细阐述了因子构建逻辑、评估体系及代表性因子表现，强调高换手既是Alpha来源也是限制因素，未来将结合非线性多因子合成和交易执行优化提升策略效果[page::0][page::2][page::6][page::14]。
