行业轮动在指数增强上的应用（沪深300）
创建于 更新于
摘要
本报告基于行业轮动策略应用于沪深300指数增强的研究，提出温和偏离法和极端配置法两种行业配置方法。极端配置法在年化ALPHA提升上具有显著优势，最高可达10%；温和偏离法信息比和胜率更优。采用沪深300成分内行业指数作为基准，策略效果显著提升，行业排序因子进一步提升多因子模型的IC和ICIR，指数增强策略年化超额收益由10.16%提升到13%，信息比由2.89提升至3.26，显著增强指数增强组合表现 [page::0][page::4][page::12][page::13][page::15]
